在 NIF 机制下，顶级银行是以 58% 的面值发行银行中期票据 MTN，如此低廉的价格他们怎么得利？银行本身是盈利机构，没有利益的事情即使是美联储和世界清算银行设立的机制，他们也不会参与的。所以，进一步理解这些参与的银行如何得利是了解整个操作机制的关键。
这整个操作的两个关键点在于：
这是一个由 BIS 世界清算银行和 Fed 美联储特别批准银行 Off balance sheet 资产负债表以外的操作。
银行本身对资金的杠杆力度。
这里我们举个简单例子，让我们的读者有更深入的理解。假设一家顶级银行发行一个10 年期，年利率 7.5%, 10 亿美元的中期票据，我们再假设银行本身的杠杆能力是10倍（一般是 8 到 22 倍之间，金融风暴后有所调整，这取决于央行的银行的存款准备金比率）：
1、中期票据的发行面额是10 亿美元。
2、票据销售给 MCH 的价格是 5.8 亿美元（以10 亿美元面额的 58 % 发售）。
3、7.5% 年利率，10年里银行总共得付出 7.5 亿美元的利息给持票方。
4、银行本身的 Liability 负债 = （2 -（1+3））= 5.8 亿 -（10 亿+7.5亿）= -11.7 亿美元
5、银行本身杠杆能力是 10 倍（假设银行的存款准备金比率是10%），5.8 亿美元现金变成 58 亿美元的资金量（用于投入可以借贷给企业的流动资金）。
6、银行利用 58亿美元的流动资金，每年赚取 3% 利息，10年得利总共 17.4亿美元。
7、银行 10 年纯得利（4+6）所得 = 17.4 亿 - 11.7 亿 = 5.7 亿美元。
由于这整个操作机制是在银行资产负债表以外，银行发出的中期票据（其实就是银行本身的债卷）并不影响银行自身原本的存储率和日常操作，并且还为银行额外的挣取了丰厚的利润。这就是为什么在 NIF 机制下顶级银行都乐于参与增值上盘票据交易操作的原因。
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