场内交易:央妈净投放400亿,月内资金整体宽裕,跨月资金需求显现价格微涨。临近月底,票据转贴市场收口增多,短期1、2季度票需求旺盛,价格再次下行,3季度及足年与上周五近乎持平。足年双国全天成交于2.28%-2.31%。成交仍以半年及足年票为主,今日银票成交合计801.37亿。
资金方面:今日有100亿7天逆回购到期,央妈操作500亿,中标利率不变。今日公开市场净投放400亿。银行间月内资金宽裕,尾盘略微收紧。SHIBOR隔夜、1W分别下行5.2bp、6.2bp至1.946%、2.109%。临近月底跨月需求显现,跨月资金价格微涨,SHIBOR2W、1M、3M分别上行2.7bp、0.2bp、0.2bp至2.35%、2.35%、2.477%。同业存单方面(股份制):3M 2.5% ,6M2.75% , 1Y2.734%。
转贴方面:今日农票营无收票动向,临近月底,各家城农机构收票活跃,期限仍偏好1、2季度短票。叠加卖盘惜售,半年内票据整体供不应求,价格再次下跌。日内1季度国股1.65%-1.8%,2季度双国2.05%-2.08%成交。3季度及足年票价供需较为平衡,与上周持平。日内3季度双国2.26%-2.28%,足年2.28%-2.31%。足年双国早盘成交于2.3%以内午后价格略有回升,截止尾盘成交于2.31%。大行报价方面:交行收1月23日前到期国股1.78%;邮储收跨年2季度大商2.25%、商票财司2.45%。
场外交易:今日场外交易量较上周五大跌,下行约12%,交易整体价微跌2%。具体来看,6个月国股银票转贴现收益率上行至2.26%,城商上行至2.86%,其中半年期承兑汇票交易量仍保持第一,主要承兑人仍然以半年期城商最多,其次是国股。(场外交易部分由同城票据网友友情提供)
注:场内交易指票交所平台上金融机构间票据交易;场外交易是指票据在贴现前企业间背书流转。
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