债券的久期

【金融知识】债券的久期是什么意思？

债券的久期是什么意思？债券的久期（duration），是衡量债券价格（full price）对于债券的YTM变动的敏感程度（sensitivity）。大多数情况下，变动指的是YTM中参考利率（benchmark ）部分的变动对债券价格有怎样的影响，也即价格的敏感程度。