票据市场每日速递-10月27日

一、整体概况

转贴市场：资金市场，中国央行今日开展2000亿元7天逆回购操作，同时进行700亿元国库现金定存招标，中标利率为3.50%。因今日有1000亿元逆回购到期和700亿元国库现金管理到期，当日实现净投放1000亿元。票据市场，隔夜资金明显回升，跨月资金居高不下。本月业务进入倒计时，规模逐渐明朗，大部分中小机构积极进场，进行最后的额度填补，大行顺势出票。早盘年内双国股至2.15%，足年双国股至2.35%-2.36%，一二季度交易热情较低。午后供需力量出现反转，买盘收票情绪渐涨，长期限票卖盘动力不足，票价“冲高回落”。截止收盘，年内双国股成交价在2.05%-2.10%附近，一季度2.10%附近，二季度2.20%-2.23%附近，三四季度2.30%-2.32%附近。

直贴市场：上一工作日开票量1096.79E,较前一工作日增长23%；上一工作日贴现量564.12E，较前一日基本持平。临近月底，银行信贷规模基本填满，市场主流直贴行价格基本维持在本月高位，票价整体呈上行趋势。

二、票据市场交易情况

三、转贴现收益率

四、市场预判

转贴市场：临近月末，中小行陆续配置情绪较浓，午后买盘需求从长期限转为跨年一季度。交易系统关闭后，足年双国股利率下跌明显，部分机构仍有跨年配置需求。供需博弈下预计明日利率或持续小幅震荡。

直贴市场：月底，卖盘需求旺盛，看涨情绪浓厚。

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